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Hijo de Meyrick e Irene Sheen, este actor de pelo rizado creció como un chico de clase media en la ciudad de Port Talbot, Gales.

En su adolescencia no pudo continuar con su carrera futbolística y optó por dedicarse a la actuación ingresando en la Bristol Old Vic Theatre School. Estudió en la Real Academia de Arte Dramático de Londres, donde consiguió una beca Laurence Olivier en su segundo año. En 1991, mientras estudiaba en la RADA, debutó en el West End en el espectáculo When She Danced, con Vanessa Redgrave.

Complementó su carrera teatral con papeles en películas como Otelo de Oliver Parker , Wilde, de Gilbert y en Mary Reilly , de Stephen Frears.

Su mayor éxito teatral, su interpretación de Mozart en Amadeus, la cual propició una nominación al Premio Olivier.

Su gran salto a la gran pantalla fue con la película Las cuatro Plumas de Shekhar Kapur. Ha participado en producciones como Diamantes de sangre, Underworld y El Desafío: Frost contra Nixon

Tiene una hija con su ex novia Kate Beckinsale, Lily Mo Sheen, que nació de enero de 1999, y con la cual pasa tiempo en su residencia de Los Ángeles.